综合习题及答案
一、填空题
1．经济计量学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学、统计学为方法、以电脑技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立和应用经济数学模型为核心的一门经济学学科。
2．设计计量经济学模型，并估计出模型中的参数，是计量经济学研究客观经济现象的核心。人们可以用各种各样的模型来揭示及阐明各种自然现象与社会经济现象的本质与规律，计量经济学模型属于代数模型中的一种。
3．经济计量模型是定量研究具有随机性特征的经济变量关系的数学模型。注重经济变量关系的随机性特性，是经济计量学的显著特征。而数理经济学模型所表明的各个经济变量的关系是一种确定性的联系，不考虑影响经济关系发生随机变化的随机因素。所以，经计量济学研究是一种实证分析的研究。
4．在经济计量模型中引入反映不确定性因素影响的随机扰动项εt，目的在于使模型更符合客观经济活动实际。
5．在经济计量模型中引入随机扰动项的理由可以归纳为如下几条：（1）因为人的行为的随机性、社会环境与自然环境的随机性决定了经济变量本身的随机性；（2）建立模型时其它被省略的经济因素的影响都归入了随机扰动项中；（3）在模型估计时，测量与归并误差也都归入了随机扰动项中；（4）由于我们认识的不足，错误地设定了被解释变量与解释变量之间关系的数学形式，例如将非线性的函数形式设定为线性的函数形式，由此而产生的误差也包含在随机扰动项中了，等等。
6．计量经济学研究的整个建摸过程可分为三个重要阶段：（1）设计理论模型和收集数据阶段；（2）参数估计和模型模拟阶段；（3）政策分析和模型应用阶段。
7．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）截面数据；（2）时间序列数据；和（3）平行数据。平行数据是（1）和（2）种数据的组合。
10．度量一个变量的变化大小，自然要选定一个标准，这个标准就是各自的标准差，即变量在几个标准差范围内变化。度量两个变量协同（一起）变化的统计量叫协方差。协方差采用两个变量各自离均差的乘积，加总棗即乘积和，然后消除观察个数的影响棗再除以个数n。但是，如此得到的协方差仍然留下遗憾，因为协方差没有用各自的标准差作为变化标准，来消除各自单位和变化幅度大小的影响。
11．相关系数的种类很多，这里指的是简单相关系数，两个变量的简单相关系数等于它们的协方差再除以各自的标准差。简单相关系数消除了单位和变化幅度的影响，是一个界于-1和1之间的一个纯数。用以度量两个变量之间关系的密切程度。但是它也留下了遗憾棗它只能度量线性相关程度，对于非线性的关系却无能为力。
13．TSS（总平方和）因变量离差平方和，度量因变量的变动。就因变量总变动的变异来源看，它由两部分因素所作祟。一个是自变量，另一个是除自变量以外的其它因素。RSS回归平方和棗拟合值的离散程度的度量。它是由自变量的变化引起的因变量的变化，或称自变量对因变量变化的贡献。ESS残差平方和棗度量实际值与拟合值之间的差异。它是由除自变量以外的其它因素所至。它又叫残差或剩余。
14．判定系数R2=RSS/TSS=1-ESS/TSS。它是由自变量引起的因变量的变异占因变量总变异的比重。若判定系数R2越趋近于1，则回归直线拟合越好；反之，判定系数R2越趋近于0，则回归直线拟合越差。所以可以用判定系数R2判定回归直线拟合的优劣，又称为拟合优度。15．回归方程中的回归系数又称偏回归系数。它是自变量对因变量的净影响。某自变量回归系数的意义，指的是当其它解释变量保持不变时，该自变量变化一个单位引起因变量平均变化回归系数个单位。
16．多元回归模型最小二乘估计法的基本假定包括：（1）随机扰动项u j只存在纵向变动；（2）随机扰动项分布均值为0棗E(u j)=0；（3）随机扰动项的方差等于一个常数棗Var(u i)=σ2；
（4）随机扰动项间相互独立棗Cov(u i,u j)=0 (i≠ j)；（5）所有X i都是可以观察的、它们不是随机变量；因此必有Cov(u i,X ki)=Cov(u i,X li)=0(k≠ l)且===>Cov(X ki,X li)=0，各个解释变量之间是不相关的；（6）数据生成机制是线性的。
17．最小二乘法估计的理论依据是高斯-马尔可夫定理。高斯-马尔可夫定理可以简述如下，给定古典线性回归模型的假定下，在各种β1或β0的线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差，亦即最佳线性无偏估计量（BLUE）。
18.模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的指数是1次；就参数而言，指的是回归模型中的参数的指数是1次；通常线性回归模型的线性含义是就参数而言的。19．由于变量的误删，进行最小二乘法估计引起的后果有：（1）估计量是有偏的；（2）估计量的方差变小。由于变量的误加，进行最小二乘法估计引起的后果有：（1）估计量是无偏的；（2）估计量的方差变大。
20．样本观察值与回归方程理论值之间的偏差，称为残差，我们用残差估计线性回归模型中的随机扰动项。
21.下式中虚拟变量记为D，除此而外就是因变量、自变量和随机扰动项u： lnP=b0 + b1 lnD + b2 lnQ + b3 DlnQ + u
该模型中用虚拟变量表示时间序列划分成为2个有质的区别的时期；该模型既用D表示有截距变动，又用D表示随着lnQ还有斜率变动。
23.为了在模型中反映经济活动质的（属性）因素的影响，以提高模型精度，必须将它们“量化”。根据质的（属性）因素类型，构造只取“0”或者“1”的人工变量，这就是虚拟变量，通常记为D。
24．虚拟变量在模型中，可以作解释变量，也可以作因变量。虚拟变量作解释变量引入模型的基本方式：加法方式和乘法方式。加法方式指的是虚拟变量D与其它解释变量在模型中是相加关系，通常用以表示截距变动；乘法方式指的是在模型中虚拟变量D与其它解释变量呈乘积关系，通常用以表示斜率变动。
25．在经济发展发生转折时期，可以通过建立临界指标虚拟变量模型来表示。例如，进口消费品的数量Y主要取决于国民收入X的多少。1979年前后，Y对X的回归关系明显不同。现以t*=1979年为转折时期，1979年国民收入X t*为临界值，设虚拟变量D t （t>=1979,D t=1;D t<1979,D t=0）。进口消费品模型为
Y t=b0+b1X t+b2(X t-X t*)D t+u t
当t 当t>=t*=1979，Dt= 1；进口消费品模型是Y t=b0+b1X t+b2(X t-X t*)D t 26.在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入M-1个虚拟变量。 27. 对于随机扰动项我们作了6项假定。如果满足6项基本假定，根据高斯马尔科夫定理，由最小二乘法得到的参数估计量具有线性、无偏和有效的优良特性。为了进行区间估计我们又对随机扰动项作了它服从正态分布的假定。如果不满足6项假定之一，就不具有BLUE。28．6项古典假定中的第三条－随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其它5项古典假定均满足，则称出现了异方差。 29．通常若出现违反6项基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少异方差和自相关的程度。 30．在计量经济学研究中除了采用大量的统计检验方法外，还采用了一些计量经济学特有的检验方法。计量经济学检验有两类基本方法：图示法和解析法。图示法是利用残差序列画出各种图形，以供分析检验使用。 32．在OLS估计参数时，在极小化残差平方和的过程中，对于各点的残差平方和提供的信息的重要程度是一视同仁的。在同方差情况下，这样作是合理的。但是，在异方差存在的情况下，对应不同的Xi，残差的偏离程度相当大，这样作就未必合理了。因此，极小化残差平方和的过程中，对于较小的残差给予较大的信度，对较大的残差的信度应打点折扣。采用总体方差的倒数作为权数，正好起到这种调节作用。所以，对残差平方乘以权数再极小化的最小二乘法，被用来消除异方差，并称其为加权最小二乘法。 33.在残差e t和滞后一期残差e t-1的散点图上，如果，残差e t在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差e t具有负自相关；如果，残差e t在连续几个时期 中，逐次值不频繁的改变符号，而是几个负的残差e t以后跟着几个正的残差e t，然后又是几个负的残差e t，.......，那么残差e t具有正自相关。 34．序列自相关的来源有（）。 （1）经济惯性；（2）随机扰动项本身的自相关（例如随机的自然灾害持续几年）；（3）模型设计不当；（4）数据处理造成自相关（例如按月份资料得到季度资料，往往需做平滑处理，平滑处理就可能产生自相关）。 36．工具变量应具备的条件：选择的工具变量（1）与随机扰动项不相关；（2）与所替代的解释变量高度相关。 37．间接最小二乘法的基本思路是由被估计的结构方程式导出相应的简约方程式，在简约模型中消除了解释变量与随机扰动项的相关性，所以可以采用OLS估计模型参数，将估计值代入结构模型与简约模型的关系式，间接地求出结构式参数的估计值。 38．联立方程模型的“识别”问题就是用来说明怎样用简约模型的参数导出结构模型参数的可能性问题。关于模型的识别，我们可以从两个方面进行定义。一是统计形式的唯一性；另一是从结构模型参数和简约模型参数的关系的角度进行定义。一个结构模型的方程可以识别，指的是它的全部结构式系数可以从结构模型与简约模型的参数关系体系方程组中求解出。若各个随机结构方程都可以识别，则称模型可以识别。否则是不可以识别。 39．结构方程可以识别又分两种情况：（1）如果求解结构参数值唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数值不唯一，则称过度识别。对于恒等式和制度方程，由于不含未知待估计参数，均不存在识别问题。 40．模型的识别以结构模型的某一个随机方程为对象。模型识别的阶条件是必要条件，模型识别的秩条件是充要条件。第i个结构方程可识别阶条件可以表述为： （模型内生变量个数）-1<=（该方程排斥的变量个数） 或者， （该方程包含的内生变量个数）-1<=（该方程排斥的前定变量个数）-1 第i个结构方程可识别的秩条件可以表述为： 在结构方程参数矩阵内划掉第i行非零元素所在列，剩下的元素按原次序所组成的矩阵记为A，识别的秩条件可以表述为： rank(A)= 模型内生变量个数-1. 41．间接最小二乘法适用于恰好识别的方程；工具变量法对恰好识别是一种有效的估计方法，对过度识别方程则不适用；结构方程如果是过度识别，必须采用二阶段最小二乘法进行估计。42．工具变量法的基本思路是，利用适当的工具变量去替代结构方程中作为解释变量的内生变量，以减少解释变量与随机扰动项的相关性，从而可以用OLS法进行参数估计。43．两阶段最小二乘法的基本思路：（1）首先利用OLS法估计简约式方程，得到内生变量的估计值；（2）然后，以内生变量的估计值作为工具变量，对结构式方程应用OLS，得到结构方程参数的估计值。 44．3SLS的第一、第二阶段是两阶段最小二乘法，第三阶段，利用已经得到的残差的方差和协方差矩阵采用广义最小二乘法GLS对已经得到的模型进行修正。 45.引入不相干的解释变量，将不会造成回归系数的估计式是有偏的，但回归系数的方差增大了。 46．Koyck方法是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。 47．在某些实际问题中，因变量Yt并不取决于解释变量Xt当前的实际值，而是取决于Xt 的“预期水平”或“长期均衡水平”Xt*。例如Y t=b0+b1X t*+u t。由于预期水平是不可以观察的，作如下自适应预期假定： X t* - X t-1* = r（X t- X t-1*）， 经过变量代换得到自回归模型Y t=b0+b1X t+ b2Y t-1+v t。 48．企业为了生产供应，必须保持一定的原材料储备。对于一定的产量或销售量X t存在预期的最佳库存水平Y t*。局部调整模型的最初形式为Y t*=b0+b1X t+u t局部，Y t*显然是不可观察到的。由于生产管理的原因，库存储备的实际变化Y t只是预期变化的一部分。储备按预期水平逐步进行调整。故作如下局部调整假定： Y t- Y t-1 = δ（Y t*- Y t-1）。 经过变量代换得到自回归模型Y t=b0+b1X t+ b2Y t-1+v t。 49.内生变量是指它既影响系统同时又被该系统及其外部因素所影响，即它既决定该系统的其它内生变量，同时又被其它内生变量和前定变量所决定。 50.外生变量是指它取决于该系统之外诸因素而不受该系统本身的影响，也就是说它影响内生变量但不受内生变量的影响。因此，在联立方程模型求解之前，外生变量的值必须预先给定。外生变量可分为政策性外生变量和非政策性外生变量。 51.前定变量包括外生变量、滞后内生变量和滞后外生变量。在联立方程模型求解之前，本期外生变量的值是给定的，滞后内生变量和滞后外生变量取历史值。并且假定外生变量和随机扰动项是不相关的。 52.行为方程式是解释市场主体棗企业、居民和政府经济行为的，它描述这些主体对外部环境如何作出反映。行为关系是建立在特定经济理论基础之上的。 53.技术方程式是解释生产要素投入与产出之间的工艺性配置的。 54.模型的结构式是依据经济理论设定模型时，将方程的左端设定为“果”右端设定为“因”所采用的形式。每个结构式中某个内生变量可以表示为其它内生变量、前定变量和随机扰动项的函数。内生变量的参数成为结构参数，结构参数表示经济关系和经济结构稳定的特征，表示以它为系数的变量对左端内生变量的直接影响。通常内生变量的个数等于联立方程的个数，此时称为完全的联立方程。 55．结构式是描述经济变量结构关系的模型。它依据经济理论，以数学方程的形式对经济变量之间的真实的结构关系作出直接表达。这种结构关系可以借助流程图直观地反映出来。结构参数表示方程中的解释变量对因变量的直接影响。如果结构方程个数等于内生变量的个数，则称机构模型是完备的。 56．简约模型是指把对应的结构模型中的每一个内生变量，表示为前定变量和随机扰动项的和。在简约模型中，内生变量是前定变量和随机扰动项的函数；参数表示前定变量对内生变量的直接影响和间接影响总和；简约模型参数可由结构模型参数导出。对简约模型可以采用OLS估计参数。 57．在联立方程结构模型中一个内生变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。于是造成解释变量与随机扰动项相关，违背了OLS的基本假定。如果此时采用OLS法估计参数，那么估计参数是有偏的，而且是不一致的。所以，通常采用2SLS 方法对联立方程模型进行估计。 二、选择题 1.区间估计指的是（）。 （1）在一定可靠程度下的估计，这个可靠程度称为置信度 （2）估计的总体参数出现的一个可能的范围——区间，这个区间叫做置信区间 （3）置信度又称为置信系数，它是一个概率，等于1-α，1-α就是估计的可靠程度；α则称为显著水平或冒险率，表示区间估计承担风险的程度 （4）置信区间是一个随着样本变化而变化的随机区间，这个随机区间“套”着待估计总体参数的可能性等于1-α （5）样本取定以后，它提供的信息量就确定了，提高估计的准确程度——缩小区间，必然降低估计的可靠程度；相反，提高估计的可靠程度，就必然降低估计的准确程度——加大区间的范围 2.影响预测精度的因素包括（）。 （1）样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大 （2）样本中解释变量的离均差愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大 （3）内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握 （4）当其样本容量n相当大，而预测点的取值X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大 （5）残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志 3．随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（）。 （1）客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性） （2）模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项） （3）测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项） （4）数学模型函数的形式的误定 （5）从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动。 4.内生变量（）。 （1）既影响系统同时又被该系统及其外部因素所影响 （2）既影响系统同时又不被该系统及其外部因素所影响 （3）内生变量可分为政策性内生变量和非政策性内生变量 （4）既决定该系统的其它内生变量，同时又被其它内生变量和前定变量所决定 （5）通过求解联立方程模型，才能得到内生变量的值 5.外生变量（）。 （1）取决于该系统之外诸因素而不受该系统本身的影响 （2）影响内生变量但不受内生变量的影响 （3）在联立方程模型求解之前，外生变量的值必须预先给定 （4）在联立方程模型求解之前，外生变量的值不必须预先给定 （5）外生变量可分为政策性外生变量和非政策性外生变量 6.前定变量（）。 （1）包括外生变量、滞后内生变量和滞后外生变量 （2）完全不决定该系统的内生变量 （3）在联立方程模型求解之前，本期外生变量的值是给定的 （4）在联立方程模型求解之前，滞后内生变量和滞后外生变量取历史值 （5）在估计联立方程模型之前，只需收集前定变量的数据，无须收集设定为内生变量的数据资料 7.由于经济现象的错综复杂性，大多数经济关系或经济结构必须用联立方程模型来描述和计量。根据方程式反映的经济关系的性质，方程式分为（）。 （1）行为方程式（2）结构方程式（3）技术方程式（4）法规方程式 （5）恒等式 8.计量经济研究选择的模型的形式大多是线性函数形式，但是有一些非线性函数形式，在计量经济研究中也广泛的使用，它们是（）。 （1）一类可以线性化的非线性函数，例如幂函数可以化为双对数模型 （2）双对数模型。双对数模型解释变量的回归系数（斜率）可以衡量被解释变量Y关于解释变量X的弹性 （3）半对数模型。半对数模型有两种形式，一种可以用来描述按常数百分率增长的模型，解释变量的斜率表示被解释变量的相对变动量与解释变量绝对变动只比；另一种形式的斜率表示解释变量发生一相对变动所引起的被解释变量绝对变动的平均值 （4）倒数模型。倒数模型用以描述随着解释变量的递增，被解释变量作非线性的递减，譬如产量与生产该产品的固定费用（AFC）之间的变动 （5）EViews中无须使用特殊的NLS命令来估计这类非线性模型 9.多重共线性指的是解释变量相互之间存在某种组合的或者某种程度的线性相关关系，多重共线存在的原因包括（）。 （1）经济变量之间的内在联系 （2）从估计模型参数的方法上带来的 （3）经济变量存在着同方向变动的趋势 （4）将某些解释变量的滞后值作为解释变量引入了模型之中 （5）世间事物本身固有的特性，它们之间是相互联系、相互制约的，但是只要不是完全的多重共线性，可以采取一些措施解决它 10.可决系数R2是表示多个解释变量与被解释变量之间相关程度的统计量。所以，（）。（1）它作为拟合优度的度量，衡量多元回归方程对因变量的变差可以作出解释的比例，取值在0与1之间 （2）可决系数R2对于包含在模型中的解释变量的数目容易作出灵敏的反映，它是解释变量 数目的非递减函数 （3）可决系数R2只反映了度量变异两个方面——平方和与自由度中的前一个方面，因此需要用各个平方和对应的自由度进行校正 （4）可决系数R2必定是非负的，但校正可决系数R2则可以为负 （5）尽管如此，要建立一个好的模型不能仅仅追求最高的可决系数R2，很大程度上还取决于建立模型之前的定性分析和理论上的分析 11.由于变量的误删，进行最小二乘法估计引起的后果有（）。 （1）估计量是有偏的；（2）估计量的方差变小； （3）估计量是无偏的；（4）估计量的方差变大。 12．用t检验进行参数显著性检验。有如下（）步骤。 （1）对总体参数提出假设：H0: =0 H A:β≠0 （2）在零假设H0:β=0成立下构造t统计量并由观察数据计算t的值 （3）给定显著水平α，查自由度为n-k-1的t分布表，得临界值 （4）进行检验：若|t|>临界值，则拒绝H0:β=0，接受H A:β≠0，反之，则不拒绝H0:β=0，拒绝H A:β≠0 （5）判断模型是否需要再修改，或者结合经济学的专业知识对β作出经济学意义的结论13．在模型中引入虚拟变量的作用（）。 （1）分离异常因素的影响（例如剔除文革时期） （2）检验不同属性类型对因变量的影响（例如工资模型中反映性别） （3）提高模型的精度（把不同类型的样本合在一起，增大了n） （4）反映季节变动 （5）构造抉择模型 14.不满足线性模型的第2条假定，即不满足随机扰动项的方差是一个常数的假定，发生这种模型设定错误称为异方差。异方差对最小二乘法估计造成的后果（）。 （1）是普通最小二乘估计仍然是无偏的，但参数的显著性检验失效 （2）是普通最小二乘法估计不再具有最小方差特性 （3）是预测的精确度降低 （4）造成参数估计式不再是无偏的 （5）提醒我们，在处理截面数据时无须加以注意 15．不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（）。 （1）随机序列项不是同方差，而是异方差； （2）随机序列项序列相关，即存在自相关； （3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关； （4）解释变量之间相关，存在多重共线性； 16．Goldfeld-Quant检验的具体步骤（）。 （1）将n对样本观察值（Xi,Yi），按解释变量的大小顺序排序； （2）将序列中间的C= n / 2个观察值除去，并将剩下的观察值划分为大小相同的两个子样。每个子样的容量为（n-c）/2； （3）对每个子样分别求回归方程，并计算出各自的残差平方和； （4）提出假设：H0:σ12 =σ22 H A: σ12≠σ22 （5）由各个子样的ESS构造F统计量； （6）检验，若F大于临界值，拒绝H0:σ12 =σ22，接受H A: σ12≠σ22，反之则反。 17.这里自相关指随机扰动项的逐次值之间的相关，那么，（）。 （1）被解释变量的自相关必然引起随机扰动项之间的自相关 （2）这种自相关也分为正自相关和负自相关 （3）由于这种自相关的存在，利用普通最小二乘法得到的参数估计仍然保持着无偏性（4）由于这种自相关的存在，利用普通最小二乘法得到的参数估计失去了最小方差特性（5）由于这种自相关的存在，利用Σ e i2=/(n-k-1)作为随机扰动项方差的估计值，有可能低估18．Durbin-Watson检验的适用条件是（）。 （1）随机扰动项一阶自相关 （2）解释变量与随机扰动项不相关 （3）样本容量比较大（临界值表要求n等于大于15） （4）解释变量中包含滞后一期的因变量 19．Durbin-Watson检验的步骤（）。 （1）提出假设：H0:ρ= 0 H A: ρ≠0 （2）构造dw统计量 （3）检验判断：正自相关、无自相关、负自相关或者不能检出 （4）dw=2，则不存在随机扰动项的自相关 20. 二阶段最小二乘法（）。 （1）是特定的工具变量法；它分为两个阶段，每个阶段使用一次最小二乘法 （2）正确使TSLS的保证，是必须正确设定好全部前定变量 （3）二阶段最小二乘法特别适合于过度识别的情形 （4）的第1阶段，将方程中内生解释变量表示为全部前定变量和随机扰动项的函数（简约式），使用最小二乘法进行估计，并计算出各个内生解释变量的拟合值 （5）的第2阶段，采用第1 阶段得到的内生解释变量的拟合值作为所谓的工具变量，再使用一次最小二乘法，将该方程中的参数估计出来 21.模型的简化式（）。 （1）是将每个内生变量表示为前定变量和随机扰动项的函数 （2）通常由模型的结构式通过推导而来 （3）在一定条件下，可将结构式参数表示为简化式参数的函数 （4）一般说来，简化式的参数是结构式参数的非线性函数，而简化式的随机扰动项则是结构式随机扰动项的线性函数 （5）变量前的简化式参数表示该变量对左端内生变量的总影响，总影响等于直接影响加间接影响。 22.多重判定系数R2是表示多个解释变量与被解释变量之间相关程度的统计量。所以，（）。（1）它作为拟合优度的度量，衡量多元回归方程对因变量的变差可以作出解释的比例，取值在0与1之间 （2）多重判定系数R2对于包含在模型中的解释变量的数目容易作出灵敏的反映，它是解释变量数目的非递减函数 （3）多重判定系数R2只反映了度量变异两个方面——平方和与自由度中的前一个方面，因此需要用各个平方和对应的自由度进行校正 （4）多重判定系数R2必定是非负的，但校正多重判定系数R2则可以为负 （5）尽管如此，要建立一个好的模型不能仅仅追求高的矫正后的判定系数R2，很大程度上还取决于建立模型之前的定性分析和理论上的分析 23．Koyck模型的特点： （1）以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量，节省了自由度，解决了滞后长度难以确定的问题 （2）由于滞后一期的因变量与解释变量相关程度肯定小于各个滞后解释变量之间的相关程度，极大地缓解了多重共线 （3）由于滞后一期的因变量与随机扰动项相关，使Durbin-Watson检验失效 24．最小二乘法中实际点到回归直线的距离是（）。 （1）实际点到回归直线的垂直坐标距离 （2）实际点到回归直线的垂直距离 （3）实际点到回归直线的水平坐标距离 （4）实际点到回归直线的横向距离 （5）实际点到回归直线的纵向距离 25．最小二乘法得到的回归方程也称为最小二乘直线，最小二乘直线的性质包括（）。（1）回归直线通过Y和X的样本平均值 （2）估计的Y的拟合值的平均值等于实际观察值Y的平均值 （3）剩余或残差e i的平均值等于0 （4）剩余的e i和拟合的值不相关 （5）剩余的e i和解释变量X之间不相关 26．判断最小二乘法得到的回归直线是否优良，亦即直线对实际观察到的点之间的关系反映到何种程度，直线是否能反映这些点之间的关系或趋势最简单的方法是采用（）指标。（1）拟合优度 （2）判定系数 （3）因变量的实际值与因变量的拟合值之间的相关系数的平方 （4）回归平方和占总平方和的比率 （5）因变量与某个自变量之间的简单相关系数 27．通常选择线性函数的形式时，一般还应当（）。 （1）强制回归直线通过原点，这样才能最客观地反映经济规律 （2）不强制回归直线通过原点，这样才能最客观地反映经济规律 （3）强制回归直线通过原点，除非客观经济规律本身是通过原点的 （4）不强制回归直线通过原点，如果客观经济规律是通过原点的，此时得到的回归截距与零没有本质的差异，否则得到的回归截距与零有本质的差异 三、简答题 1．简述随机扰动项产生的原因？ 3．试说明为什么可以用协方差度量两个变量的协同变化？它有哪些不足之处？ 4．相关系数系数r为什么可以用来衡量两个变量之间的相关程度？它有哪些不足之处？5．试说明样本判定系数R2为什么可以用来衡量拟合优度？ 6．试证：TSS=RSS+ESS，其中TSS、RSS、ESS分别为回归直线的总平方和、回归平方和、残差平方和。 7．试证：最小二乘法估计量是线性无偏估计量。 8．在多元线性回归模型估计中衡量拟合优度，为什么要计算校正判定系数？校正判定系数受哪些因素影响？ （参考答案）根据判定系数R2的定义，R2的大小还受到解释变量个数k的影响。增加X的个数，回归平方和RSS增大，从而R2增大。由于增加变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关，在变量个数k不同的模型之间比较拟合优度时，R2就不是一个合适的统计量了，必须加以调整。调整的思路是将残差平方和和总平方和之比的分子分母分别用各自自由度去除，变成方差之比，从而剔除了解释变量个数不同的影响。（写出校正判定系数R2的公式）9．什么叫Granger因果关系？它与一般含义的“因果关系”的主要区别在哪里？滞后期的选择对Granger因果关系检验有影响吗？一般应当怎样选择滞后期的长度？ 10．简述进行Granger因果关系检验的Sims方法的程序步骤？在什么情况下，判定存在Granger因果关系？什么情况下，不能判定其间存在Granger因果关系？ 11．为什么进行了回归方程的F检验，还必须对回归系数的估计值进行t检验？ （参考答案）t检验是检验解释变量Xj对因变量Y线性作用是否显著的一种统计检验。虽然已经由F检验对总体回归方程的显著性进行了检验，但在多元回归时，总体回归方程显著还不能说明每个解释变量Xj对Y的影响都是重要的。就需要对每一个解释变量检验其对Y 的线性作用是否显著。 12．为什么要在线性回归模型中引入虚拟变量？怎样定义虚拟变量？根据虚拟变量在线性回归模型中的作用，对虚拟变量进行分类？ 13.有一组资料欲对其作进一步的加工，其中有一个标志为年龄，根据世界卫生组织的划分标准分为3组，未成年（0<年龄≤ 15）、成年（15<年龄≤ 60）、老年（60>年龄）。请编一个程序理文件，处理：从将数据（data.wf1）加载，到分组，到最后退出EViews的功能。并说明编辑此程序理文件的操作过程。 14．说明加权最小二乘法的基本思想。 15.试述Dubin-Watson统计量的定义、涵义、功能、概率密度分布图并在图上标出正自相关区、负自相关区、无结论区和无自相关区。 16．联立方程模型估计的主要困难是什么？ 17.设消费函数为 Y i = bX i + u i 其中Y i为对某种商品的支出额，X i为消费者的可支配收入。但是，家计调查中只有总的消费支出数据z i。因此，当其用z i代替X i去估计模型时，请推证这种解释变量的误用，将对边际消费倾向的估计造成什么影响。 18.根据Friedman的消费理论，认为本期消费水平不是取决于本期实际收入，而是取决于预期收入，设定了模型（1）。记Y t 为本期商品需求、X t为本期实际收入、X t*当期实际收入的预期值： Y t=b0+b1X t*+u t （1） 对X t*提出如下适应性预期假设： X t*=X t-1*+(1-λ )(X t-X t-1*) （2） 或将（2）改写成（2）-1： X t*= (1-λ )X t + λ X t-1* （2）` 即本期预期值是前期预期值和本期实际值的加权平均值。其中，X t-1*为解释变量X t t-1期的预期值，0 ≤ 1-λ≤ 1。 在（2）适应性预期假设定下，求证模型（1）可变成如下形式： Y t=b0(1-λ )+b1(1-λ ) X t +λ Y t-1+u t-λ u t-1（3） 19．设有线性模型：Yi＝a + b Xi + ei ( i =1,2,…,n) （1）用矩阵表示该线性模型。 （2）用矩阵表示上述线性模型的正规方程的系数矩阵和正规方程的右端。 （3）用矩阵形式求上述模型的最小二乘解。 （4）证明最小二乘解是线性无偏估计量。 （5）用矩阵形式表示上述模型中系数的方差和协方差。 （6）写出ei方差的估计量 20．设回归模型为：y i=a+b1x1i +b2x2i +e i ( i =1,2,…,n) （1）用矩阵表示该线性模型。 （2）用矩阵表示上述线性模型的正规方程的系数矩阵和正规方程的右端。 （3）用矩阵形式求上述模型的最小二乘解。 （4）证明最小二乘解是线性无偏估计量。 （5）用矩阵表示上述模型中系数的方差和协方差。 （6）写出ei方差的估计量 21．将因变量的离均差的平方和（注意平方和是度量变异的）分解为两个部分，即按引起Y 变动的原因进行分解： 因变量（被解释变量）Y的总平方和=解释变量造成的Y的平方和（用解释变量可以解释的部分）+除了解释变量而外的其他因素造成的Y的平方和 22．如果你是某国政府部门的经济专家，决策层希望你根据本国目前的经济形势，达到宏观调控目标：投资下降1个单位、消费增加1个单位，而总产出保持目前水平不变。 依据如下经济模型： 你的对策是什么？采用如此对策还应进一步作些什么，才能实现调控？ 四、计算分析题 1.某地区居民1992——1996年人均收入与商品销售额资料如左表。T为时间序号，X为人均可支配收入（百元），Y为商品销售额（万元）。第1次线性回归分析处理结果如表1，第2次线性回归分析处理结果如表2。 表.1 第1次线性回归分析处理结果 表.2 第二次线性回归分析处理结果 要求： （1）尽可能多地解读表1中的信息，写出各个统计量的定义式和估计得到的方程 （2）利用两次线性回归分析处理结果，给出该地区1999年商品销售额的预测值及其置信度为95%的预测区间 2.一家百货公司的销售额严重地受季节影响数据资料（C:\eviews\xshe.wf1）如下表。为修正季节波动，使用了3个虚拟变量Q2、Q3、Q4，后经多元线性回归分析处理，处理结果见表4。 趋势图如下 分析结果如下： 要求： （1）编程生成读入工作文件；生成序列T、Q2、Q3和Q4；进行最小二乘估计；给出1998年1季度销售额的预测值 （2）对线性回归分析的结果作出判断，列出回归方程，并请给出1998年1季度销售额的预测值 3.下表是我国1975-1984年间全国工业总产值Y、国营工业企业固定资产原值X1、国营工业企业流动资金占用额X2、国营工业企业职工总人数X4的统计资料。 (令X3 = X1 + X2)设定模型：Y t = A X3t a X4t b e ut 要求：（1）利用上列资料进行回归分析的结果见下表，写出样本回归方程并对回归分析结果进行评价；（2）对模型中的偏回归系数进行解释；（3）运用你所学的经济学知识，尽可能的给出模型的经济学意义，譬如 1. 资本密集程度、2. 边际生产率、3.规模经济、4.某年的边际替代率MRS等 回归分析处理结果如下表（冒险率α=0.11）。 4.某省统计局1990年9月在全省范围内进行了一次公众安全感问卷调查（资料在HXQ424.wf1中）。对一人在家是否害怕生人来进行分析。 因变量：y=1 害怕，y=0 不怕 自变量设置如下：年龄x1用年龄段的平均年龄表示、文化程度（x2）、婚姻状况（x3、x4、x5、x6）是虚拟自变量。经多次回归分析处理的最后结果如下： 第一次数据处理结果： 最后得到的“最优”回归结果如下： 要求：（1）建立模型；（2）指出设计虚拟变量作自变量方面的不足；（3）写出分析报告；（4）现在调查一人，他的文化程度X2为大学，依据模型预测他的的安全感倾向。 5．在研究我国人均消费水平的问题中把全国人均消费水平记为y，把全国人均收入水平记为x，收集到1981-1993年样本数据资料HXQ50.WF1中。应用EV计量经济学软件包进行处理，得到如下处理结果。 要求：（1）试述得到这些结果的处理过程；（2）根据这些数据处理结果，撰写研究报告。 描述统计量 散点图 Granger因果关系检验 第一次LS处理结果 第二次LS处理结果 计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用 计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑） 答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。 （2）对于斜率项，11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明斜率项 显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。对于截距项， 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =， 即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。 （3）Y f =2.17+0.2023×45＝11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学课后习题答 案汇总 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N] 计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列 分析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系 和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 一、填空题（本大题共10小题，每空格1分，共20分） 1、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_理论_关系，用__确定___性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的___定量____关系，用__随机___性的数学方程加以描述。 2、选择模型数学形式的主要依据是____经济行为理论______。 3、被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为___随机误差 项_______；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ? 之间的偏差，称为___残差_______。 4、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验 5、总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了_被解释变量其估计值与其均值之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了_被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。 6、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_多重共线____问题。 7、工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” 随机解释变量 8、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_异方差_________。 9、在联立方程模型中，___内生变量_______既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 10多元线性回归中，如果自变量的量纲不同，需要对样本原始数据进行 __标准化__处理，然后用最小二乘法去估计未知参数，这样做的目的是可以考察各个自变量的__相对重要性_。 二、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1、下图中“{”所指的距离是（ B ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 2、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 X 1?β+ i Y 《计量经济学》综合练习题 1、 单项选择题 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( ) A.0 B.1 C.2 D.4 5.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 11.单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定义方程 12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( ) 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ 《计量经济学》综合练习题 一、单项选择题 1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于 ( ) A.0 B.1 C.2 D.4 5.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( ) A.无偏且一致的 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.系统变参数模型分为( ) A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 10.虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (1) 计量经济学试题一答案 (4) 计量经济学试题二 (9) 计量经济学试题二答案 (11) 计量经济学试题三 (15) 计量经济学试题三答案 (18) 计量经济学试题四 (22) 计量经济学试题四答案 (25) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2 7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显着，给出理由。（3分） 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.计量经济学模拟试题一答案
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