基于GED-GARCH模型的中国原油价格波动特征研究
作者：张跃军， 范英， 魏一鸣， ZHANG Yue-jun， FAN Ying， WEI Yi-ming
作者单位：张跃军,ZHANG Yue-jun(中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080;中国科学院研究生院,北京,100080)， 范英,魏一鸣,FAN Ying,WEI Yi-ming(中国科学院科技政策与管理
科学研究所,北京,100080)
刊名：
数理统计与管理
英文刊名：APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
年，卷(期)：2007,26(3)
被引用次数：9次
参考文献(21条)
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引证文献(11条)
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10.柴建.郭菊娥.龚利.汪寿阳基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格'Value at Risk'估计[期刊论文]-系统工程理论与实践 2011(1)
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本文链接：https://www.doczj.com/doc/3216404762.html,/Periodical_sltjygl200703004.aspx