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Excel金融应用

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金融理财EXCEL计算基础作业(参考答案)

第二章金融理财计算基础作业 1、小张于年初存了一笔20万元,为期一年的定存,若银行利率为6%,每月复利一次的话,年底小张可领回多少钱? 2、如果现在利率为10%,每半年复利一次,则小明想在5年后领回100万元的话,现在应该存入多少钱?

3 小林未雨绸缪,每年存10000元供日后养老用,如果这笔退休储蓄存款的报酬率为8%,每年复利一次,则30年退休后,小林一共累积了多少退休资金? 4 小陈最近买了一台30万元的新车,头期款10万元,贷款20万元,分3年摊还,利 率12%,则小陈每个月要缴纳多少的汽车贷款金额? 5小美计划在5年后到欧洲旅行,因此打算届时存够这笔旅游基金15万元。如果有个基金提供固定12%的年报酬率,则小美每个月要存多少钱才能达成这个消遥游欧的愿望?(这个

题目要千万注意) (1)计算实际月利率:(1+R)12=1+12%,R=0.949% [用金融计算器或EXCEL计算] (2)计算每月投入资金: 6小明与小慧这对夫妻相当重视理财,因此小孩一出生的时候就定期定额地进行投资,这笔钱就可以用来作为宝贝儿女的教育基金。假设他们每年存10000元,投资报酬率假设为10%的话,18年后当小孩要上大学时,这笔教育基金的总额有多少?

7如果小黄想在25年后退休,希望届时累积到200万元的养老基金:假设投资报酬率为10%,则身为专业理财顾问的你会建议小黄一年存多少钱? 8假设年投资报酬率为10%,预计工作30年后累积600万元退休金,则每月应储蓄之金额为多少? 计算实际月利率

每月储蓄资金: 9若要10年内累积100万元,年报酬率8%,则每年最少要投资金额为何?

EXCEL金融计算word版本

《EXCEL S融计算》 实验教学大纲 金融学院金融系 2009年2月 一、课程简介 本实验课程侧重于培养学生应用《金融学》、《证券投资学》课程所学的基本原理,利用EXCEL 软件为计算工具,分析各种金融工具的风险与收益能力

二、实验学时 12 学时 三、考核方式 上机操作 四、参考资料 1、财务金融建模--用Excel 工具(第二版),上海财经大学出版社,2007 2、基于Excel和VBA的高级金融建模,中国人民大学出版社,2007 五、实验项目 1、项目(实验)一EXCEL 常用财务函数与债券风险计算 2、项目(实验)二有效前沿与投资组合构造 3、项目(实验)三期权定价模型计算 项目(实验)一EXCEL 常用财务函数与债券风险计算 学时数:4 一)实验类型 验证性、设计性实验 二)实验目的与要求 1、熟悉EXECL的运行环境,掌握数据导入方法,掌握图表与数据透视表的使用,了解常用函 数的功能与使用方法。 2、理解资金时间价值含义并利用Excel 实现其计算过程。 3、掌握债券久期限计算

三)实验内容 1、数据输入与运算 2、图表与数据透视表现值计算 3 、内置函数和自定义函数 4 、假设分析工具 5、现值、净现值计算 6 、终值计算 7 、年金计算 8 、债券的价值与收益计算 9 、债券久期限计算 10、利率波动与债券价格 项目(实验)二有效前沿与投资组合构造 学时数:4 一)实验类型 验证性、设计性实验 二)实验目的与要求 1、证券的收益率矩阵和数字特征计算。 2、计算投资组合的有效前沿。 3、资本资产定价模型。 三)实验内容 1、期望收益的计算 2、方差与标准差 3、协方差、相关系数 4、投资组合的期望收益和方差计算

实验四 收益与风险与EXCEL金融计算

实验四收益与风险与EXCEL金融计算 实验四内容:运用Excel进行股票投资以及投资组合收益率与风险的计算; 【知识准备】 理论知识:课本第三章收益与风险,第四章投资组合模型,第五章CAPM 实验参考资料:《金融建模—使用EXCEL和VBA》电子书第三章,第四章,第五章 【实验项目内容】 请打开参考《金融建模—使用EXCEL和VBA》电子书第三章相关章节(3.3,3.4,3.5)完成以下实验 1.单只股票收益率与风险的计算 A.打开数据文件“实验四组合的回报与风险.xls”选择“1单个股票回报与风险计算实例”子数据表格; B.期望收益的计算(完成表格中黄色标记的单元格的计算); (1)计算股票的每月收益率,在C3单元格定义=(B3-B4)/B4如下图 (2)计算股票的月期望收益率,在F5单元格定义=AVERAGE($C$3:$C$62) (3)计算股票的年收益率,在G5单元格定义=F5*12 C、方差与标准差的计算 在EXCELL中方差,样本方差,标准差,样本标准差分别用VAR、STEDV。可以通过EXCELL中的工具栏[fx]/[统计]。 (1)计算月度股票收益率的方差,在F6单元格定义=VAR($C$3:$C$62) (2)计算月度股票收益率的标准差,在F7单元格定义=SQRT(F6)

(3)计算年度股票的年收益率方差与标准差,在G6单元格定义=F6*12*12 在G7单元格定义=F7*12 D.通过比较中国股市数据和美国股市数据总结收益与风险的关系 2.两资产股票收益率与风险的计算 A.打开数据文件“实验二之一组合的回报与风险.xls”选择“2两资产组合回报与风险计算实例”子数据表格; B.组合协方差的计算,在D77单元格定义=COVAR(E5:E64,F5:F64)*12 C.组合相关系数的计算,在D78单元格定义=CORREL(E5:E64,F5:F64) D.组合收益率样本均值与样本方差的计算 在D78单元格定义=(D73+E73)/2 在D79单元格定义=D74*D71+E74*E71 在D80单元格定义=D74^2*D72+2*D74*E74*D77+E74^2*E72 在D81单元格定义=D81^(1/2)

EXCEL金融计算实验指导

《金融学》实验指导手册EXCEL 金融计算 南京审计学院金融学院

前言 本实验指导手册为金融学院《金融学》、《证券投资学》课程配套书。该实验指导手册侧重于培养学生应用《金融学》、《证券投资学》课程所学的基本原理,利用EXCEL软件为计算工具,分析各种金融工具的风险与收益能力。 全手册共分三部分。第一部分复习现值、终值、年金等财务概念,了解EXCEL工具环境与常用财务函数的使用,关于债券、股票等原生工具的定价,利用久期模型分析债券利率风险。第二部分关于现代投资理论构造资产组合,通过计算加深对有效前沿、资本市场线和证券市场线等概念的理解。第三部分关于衍生工具的定价方法,二项式期权模型定价、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的EXCEL实现与VBA编程计算。

实验一更有效地使用EXCEL 实验目的与要求: 熟悉EXECL的运行环境,掌握数据导入方法,掌握图表与数据透视表的使用,了解常用函数的功能与使用方法。 实验指导: 一、概念释义: 1、数据输入与运算 在Excel环境下进行计算.所需要的数据大致有3种来源:手工输入、自动生成和从外部导入。当数据量很小而且又没有规律的情况下,一般采用手工输入的方法。而对于那些有规律的数据,如连续的数字或字符序列可以用Excel的填充命令自动生成。当数据量比较大或有现成的数据来源.如网络资源、数据库资源等可供应用,可以采用导入的方法。 Excel可以读入不同来源、不同格式的多种数据文件。执行Excel上的“文件” ”打开”命令,就可以直接读人数据库文件、Web文件、XML文件、文本文件以及其他格式的电子表格文件等。对于连接在网络《局域网、广域网或Web)上的计算机,这些文件可以保存在网络上的任何位置——只要使用者具有访问权限都可以接读入Excel。在读入非Excel格式文件时,Excel会自动将文件转换成为工作表格式。对于某些格式的数据,在进行这种格式转换时,可能需要用户做出一些选择,如在读入文本文件(.txt、.rtf)时。需要用户指定分列方式.可能的方式包括按固定宽度分列或按指定字符分列。 Excel工作表中的数据有两种基本情况:由用户输入或导入的数据:经过计算得到的数据。用户直接在单元格中输入的数据属于前者,而后者则是通过公式或函数进行计算后得到的。在Excel中对于后面一类统称为公式,它是由等号开始,包括常量、对单元格或单元格区域的引用、运算符和函数等几种成分。在Excel中通过运算符可以执行多种运算:算术运算、文本运算、日期运算、比较运算。 2、图表与数据透视表 图表是使用Excel进行各种运算分析时一个非常有用的工具.通过图表,可以更加直观地揭示数据之间的内在关系和变化趋势。本书中使用了大量的图表作为分析手

实验四-收益与风险与EXCEL金融计算

实验四-收益与风险与EXCEL金融计算

实验四收益与风险与EXCEL金融计算 实验四内容:运用Excel进行股票投资以及投资组合收益率与风险的计算; 【知识准备】 理论知识:课本第三章收益与风险,第四章投资组合模型,第五章CAPM 实验参考资料:《金融建模—使用EXCEL和VBA》电子书第三章,第四章,第五章 【实验项目内容】 请打开参考《金融建模—使用EXCEL和VBA》电子书第三章相关章节(3.3,3.4,3.5)完成以下实验 1.单只股票收益率与风险的计算 A.打开数据文件“实验四组合的回报与风险.xls”选择“1单个股票回报与风险计算实例”子数据表格; B.期望收益的计算(完成表格中黄色标记的单元格的计算); (1)计算股票的每月收益率,在C3单元格定义=(B3-B4)/B4如下图 (2)计算股票的月期望收益率,在F5单元格定义=AVERAGE($C$3:$C$62) (3)计算股票的年收益率,在G5单元格定义=F5*12

C、方差与标准差的计算 在EXCELL中方差,样本方差,标准差,样本标准差分别用VAR、STEDV。可以通过EXCELL中的工具栏[fx]/[统计]。 (1)计算月度股票收益率的方差,在F6单元格定义=VAR($C$3:$C$62) (2)计算月度股票收益率的标准差,在F7单元格定义=SQRT(F6) (3)计算年度股票的年收益率方差与标准差,在G6单元格定义=F6*12*12 在G7单元格定义=F7*12 D.通过比较中国股市数据和美国股市数据总结收益与风险的关系 2.两资产股票收益率与风险的计算 A.打开数据文件“实验二之一组合的回报与风险.xls”选择“2两资产组合回报与风险计算实例”子数据表格; B.组合协方差的计算,在D77单元格定义=COVAR(E5:E64,F5:F64)*12

EXCEL金融计算

《EXCEL金融计算》 实验教学大纲 金融学院金融系 2009年2月 一、课程简介 本实验课程侧重于培养学生应用《金融学》、《证券投资学》课程所学的基本原理,利用EXCEL软件为计算工具,分析各种金融工具的风险与收益能力。

二、实验学时 12学时 三、考核方式 上机操作 四、参考资料 1、财务金融建模--用Excel工具(第二版),上海财经大学出版社,2007 2、基于Excel和VBA的高级金融建模,中国人民大学出版社,2007 五、实验项目 1、项目(实验)一EXCEL常用财务函数与债券风险计算 2、项目(实验)二有效前沿与投资组合构造 3、项目(实验)三期权定价模型计算 项目(实验)一EXCEL常用财务函数与债券风险计算 学时数:4 (一)实验类型 验证性、设计性实验 (二)实验目的与要求 1、熟悉EXECL的运行环境,掌握数据导入方法,掌握图表与数据透视表的使用,了解常用函 数的功能与使用方法。 2、理解资金时间价值含义并利用Excel实现其计算过程。 3、掌握债券久期限计算

(三)实验内容 1、数据输入与运算 2、图表与数据透视表现值计算 3、内置函数和自定义函数 4、假设分析工具 5、现值、净现值计算 6、终值计算 7、年金计算 8、债券的价值与收益计算 9、债券久期限计算 10、利率波动与债券价格 项目(实验)二有效前沿与投资组合构造 学时数:4 (一)实验类型 验证性、设计性实验 (二)实验目的与要求 1、证券的收益率矩阵和数字特征计算。 2、计算投资组合的有效前沿。 3、资本资产定价模型。 (三)实验内容 1、期望收益的计算 2、方差与标准差 3、协方差、相关系数

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