第一章绪论
1、什么是计量经济学？由哪三组组成？
答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
统计学、经济理论和数学三者结合起来便构成了计量经济学。
2、计量经济学的内容体系，重点是理论计量和应用计量和经典计量经济学理论方法方面的特
征
答：1）广义计量经济学和狭义计量经济学 2）初、中、高级计量经济学3）理论计量经济学和应用计量经济
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。
4）、经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
经典计量经济学在理论方法方面特征是：
⑴模型类型—随机模型；
⑵模型导向—理论导向；
⑶模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明
确的形式和参数；
⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；
⑸估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。
经典计量经济学在应用方面的特征是：
⑴应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；
⑵应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；
⑶应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。
5）、微观计量经济学和宏观计量经济学
3、为什么说计量经济学是经济学的一个分支？（4点和综述）
答：（1）、从计量经济学的定义看
（2）、从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看
（3）、从计量经济学与数理统计学的区别看
（4）、从建立与应用计量经济学模型的全过程看
综上所述，计量经济学是一门经济学科，而不是应用数学或其他。
4、理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型
中待估计参数的数值范围。
5、常用的样本数据：时间序列，截面，面板（虚变量数据是错的，改为面板数据。主要要求时间数据序列数据和截面数据）
答：1、时间序列是一批按照时间先后排列的统计数据。
要注意问题：
1)所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。
2)样本数据在不同样本点之间的可比性问题。
3)样本观测值过于集中的问题。
4)模型随机干扰项的序列相关问题。
2、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
要注意问题：1样本与母体的一致性问题。2模型随机干扰项的异方差问题。
6、样本数据的质量（4点）
答：完整性、准确性、可比性、一致性。
7、模型参数的估计方法是计量经济学的核心内容。
8、模型的检验（4个检验）
答：⑴经济意义检验
根据拟定的符号、大小、关系
⑵统计检验
由数理统计理论决定
包括拟合优度检验
总体显着性检验
变量显着性检验
⑶计量经济学检验
由计量经济学理论决定，包括异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验。
⑷模型预测检验
由模型的应用要求决定，包括稳定性检验：扩大样本重新估计；预测性能检验：对样本外一点进行实际预测。
9、计量经济学模型的应用（绿体字）
答：结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型
1、相关分析和回归分析的含义及其联系
答：相关分析
分析变量之间是否存在相关关系
分析相关关系的类型
计量相关关系的密切程度
相关分析的局限：
不能说明变量间的相关关系的具体形式
不能从一个变量去推测另一个变量的具体变化
回归分析：
回归是关于一个变量对另一个或多个变量依存关系的研究，是用适当的数学模型去近似地表达或估计变量之间地平均变化关系，
回归分析目的：根据已知的自变量的数值，去估计因变量的总体平均值。
区别：
从研究目的上看：相关分析是研究变量间相互联系的方向和程度；回归分析是寻求变量间联系的具体数学形式，是要根据自变量的固定值去估计和预测因变量的值。
从对变量的处理来看：相关分析中的变量均为随机变量，不考虑两者的因果关系；回归分析是在变量因果关系的基础上研究自变量对因变量的具体影响，必须明确划分自变量和因变量，回归分析中通常假定自变量为非随机变量，因变量为随机变量。
联系：
●共同的研究对象：都是对变量间相关关系的分析
●只有当变量间存在相关关系时，用回归分析去寻求相关的具体数学形式才有实际意义 ●相关分析只表明变量间相关关系的性质和程度，要确定变量间相关的具体数学形式依赖于回
归分析
2、在总体回归函数中引入随机干扰项的主要原因：
答：1、代表未知的影响因素；2、代表残缺数据; 3、代表众多细小影响因素 4、代表数据观测误差
5、代表模型设定误差
6、变量的内在随机性。
3、样本回归函数和总体回归函数的公式 答：
总体回归模型的随机形式： 总体回归模型的确定形式： 样本回归函数的随机形式： 样本回归函数的确定形式：
4、一元线性回归模型的基本假设（重点掌握前4个）
答：假设1、解释变量X 是确定性变量，不是随机变量，而且在重复抽样中取固定值； 假设2、随机误差项?具有零均值、同方差和不序列相关性： E(?i )=0 i=1,2, …,n Var (?i )=??2 i=1,2, …,n Cov(?i, ?j )=0 i≠j i,j= 1,2, …,n
假设3、随机误差项?与解释变量X 之间不相关：（同期相关从这里引申出来的）
^
^
1
i
i
i
Y X e
ββ=++^^01Y X e
ββ=++
Cov(X i , ?i )=0 i=1,2, …,n
假设4、?服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 ?i ~N(0, ??2 ) i=1,2, …,n 假设5旨在排除时间序列数据出现持续上升或下降的变量作为解释变量，因为这类数据不
仅使大样本统计推断变得无效，而且往往产生所谓的伪回归问题。 假设6也被称为模型没有设定误差
注意：1、如果假设1、2满足，则假设3也满足; 2、如果假设4满足，则假设2也满足。 5、最小二乘法的推导过程（推导至2.2.5）
答：普通最小二乘法（Ordinary least squares, OLS ）给出的判断标准是： 二者之差的平方和
∑∑+-=-=n
i
i i n
i X Y Y Y Q 1
2102
1
))??(()?(ββ 最小。
根据微积分学的运算，但Q 对0β、1β的一阶偏导数为0时，Q 达到最小，即 可推得用于估计0β、1β的下列方程组： 方程组（*）称为正规方程组
6、最小二乘估计法的性质（重点看前三个，知道线性性和无偏性的推导）
答：当模型参数估计出后，需考虑参数估计值的精度，即是否能代表总体参数的真值，或者说
需考察参数估计量的统计性质。
一个用于考察总体的估计量，可从如下几个方面考察其优劣性： （1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数； （2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值； （3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
证明： 线性性： 无偏性：
因为 0
2==
∑∑∑i
i
i x
x k
∑=1
i
i
X
k
故
∑+=i i k μββ1
1?
7、区别那三个平方和（TSS,ESS,RSS ）
如果Yi=?i 即实际观测值落在样本回归“线”上，则拟合最好。可认为，“离差”全部来自
回归线，而与“残差”无关。
8、可决系数R2统计量
答：拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）2R 称 R2 为可决系数/判定系数 可决系数的取值范围：[0，1]
R2越接近1，说明实际观测点离样本线越近，拟合优度越高。 9、T 值公式（2.3.5） 答：t 检验： 检验步骤：
1）对总体参数提出假设
H 0： ?1=0， H 1：?1?0 2）以原假设H0构造t 统计量，并由样本计算其值 3）给定显着性水平?，查t 分布表得临界值t ?/2(n-2) 4) 比较，判断
)
2(~???1
?1
12211--=-=
∑n t S x t i β
ββσββ
若 |t|> t ?/2(n-2)，则拒绝H0，接受H1；
若 |t|? t ?/2(n-2)，则拒绝H1，接受H0
10、掌握黑体字部分与参数的置信区间的求法（2.3.7）
答：如果存在这样一个区间，称之为置信区间（confidence interval）；1-α称为置信系数（置信度）（confidence coefficient），α称为显着性水平（level of significance）；置信区间的端点称为置信限（confidence limit）或临界值（critical values）。
11、如何才能缩小置信区间（2个）
答：（1）增大样本容量n。因为在同样的置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小；同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小；
（2）提高模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比，模型拟合优度越高，残差平方和应越小。
12、预测问题的黑色字体部分
答：?Y只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。原因在于两方面：一是模型中的参数估计量是不确定的；二是随机干扰项的影响。所以，我们得到的仅是预测值的估计值，预测值仅以某一个置信度处于以该估计值为中心的一个区间中。预测值在更大程度上说是一个区间估计问题。
13、置信带（域）（49页图上方的两段话）
答：如下图所示，如果对每个X值求其总体均值()
E Y X的95%的置信区间，将区间端点连接起
|
来，可以得到关于总体回归函数的置信带（域）。同样地，对每个X值求Y的个别值
Y的置信带（域）。
可以看出，Y的个别值
Y的置信带比其总体均值的置信带宽。
对于Y的总体均值E(Y|X)与个体值的预测区间（置信区间）：
（1）样本容量n越大，预测精度越高，反之预测精度越低；
（2）样本容量一定时，置信带的宽度当在X 均值处最小，其附近进行预测（插值预测）精度
越大；X 越远离其均值，置信带越宽，预测可信度下降。
14、时间序列问题
答：关于“伪回归问题”。注意到对可决系数的定义与解释，它被定义为回归平方和占总离
差平方和的比重，解释为被解释变量Y 的变化中可由解释变量X 的变化“解释”的部分。我们并
未将这里的“解释”替换为“引起”，因为因果关系不能通过回归分析本身来判断。然而回归分析
往往就是要对因果关系进行评判，人们自然倾向于认为一个高的可决系数就意味着X 对Y 的“影
响”能力强。
在现实经济问题中，对时间序列数据作回归，即使两个变量间没有任何的实际联系，也往往
会得到较高的可决系数，尤其对于具有相同变化趋势（同时上升或下降）的变量，更是如此。这
种现象被称为“伪回归”或“虚假回归”。
第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型
1、多元回归模型的一般形式（3.1.1）
总体回归模型n 个随机方程的矩阵表达式为 μX βY +=
样本回归函数的矩阵表达: e βX Y +=?
2、多元回归模型最小二乘法推导
答：根据最小二乘原理，需寻找一组参数估计值β∧
，使得残差平方和 最小，即参数估计值应该是方程组 的解，求解过程如下：
即得到'
'
(X X)X Y β∧
= '1'(X X)X Y β∧
-= 3、参数估计量的性质（三性，会推导出前两个）
答：1、线性性 CY Y X X X β=''=-1)(?
其中,C =(X’X)-1 X’ 为一仅与固定的X 有关的行向量 2、无偏性
这里利用了假设: E(X’?)=0，即随机误差项?与解释变量X 之间不相关 3、有效性（最小方差性） 其中利用了
和
I μμ2
)(σ='E ，即随机误差项同方差，无序列相关 4、最小样本容量和满足基本要求的样本容量是多少？
答：（1）最小样本容量：样本最小容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）,即
n k+1因为，，无多重共线性要求：秩(X)=k+1
（2）满足基本要求的样本容量：一般经验认为，当n30或者至少n3(k+1)时，才能说满足模型估
计的基本要求。
5、黑体字部分，3.3.2
答：总离差平方和可以分解为回归平方和与残差平方和两部分。回归平方和反映了总离差平方
和中有样本回归线解释的部分，它越大，残差平方和越小，表明样本回归线与样本观测值的拟合
程度越高。
2ESS RSS
R =
=1-TSS TSS
(3.3.2) __
2
/(1)
1/(1)
RSS n k R TSS n --=-
- (3.3.3) __2
21
1(1)
1
n R
R n k -=----
6、F 检验
答：方程的显着性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显着成立作出推断。检验
等价于检验
与同向变化：当时，；越大，值也越大；当时，为无穷大。
7、如何才能缩小置信区间？
答：（1）增大样本容量n，因为在同样的样本容量下，n越大，t分布表中的临界值越小，同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小；
（2）提高模型的拟合优度，因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比，模型优度越高，残差平方和应越小。
（3）提高样本观测值的分散度,一般情况下，样本观测值越分散，(X’X)-1的分母的|X’X|的值越大，致使区间缩小。
8、黑体字部分
“如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值······”，这种说法是不科学的，也是计量经济学模型无法达到的。如果一定要给出一个具体的观测值，那么它的置信水平则为0；如果一定要回答100%的置信水平处在什么区间中，那么这个区间是∞。
9、掌握将非线性方程化为线性方程的方法
答：1、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法
如：s = a + b r + c r2，设X1 = r，X2 = r2，则原方程变换为s = a + b X1 + c X2
2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法
Q = AK?L?
方程两边取对数：ln Q = ln A + ? ln K + ? ln L
3、复杂函数模型与级数展开法
方程两边取对数后，得到：
将式中ln(?1K -? + ?2L -?)在?=0处展开台劳级数,取关于?的线性项，即得到一个线性近似式。如
取0阶、1阶、2阶项，可得
10、什么是受约束回归和无约束回归？
答：模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归。 不加任何约束的回归称为无约束回归。
在同一数据样本下，记无约束样本回归模型的矩阵式为：Y=X +e β∧
记受约束样本回归模型的矩阵式记为：**Y=X +e β∧
第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型
1、基本假定违背主要包括哪些内容？（P93） 答：（1）随机干扰项序列存在的异方差性； （2）随机干扰项序列存在的序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性；
（4）解释变量是随机变量且与随机干扰项相关。
2、什么是异方差性？掌握异方差的三种类型和图4.1.1 （P93-94）
答：异方差性，即相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观察值，随机干扰项 具有不同的方差。
异方差的三种类型：（1）单调递增型：2i σ随X 的增大而增大；（2）单调递减型：2i σ随X 的增
大而增减小； (3)复杂性：2i σ随X 的变化呈复杂形式。
3、异方差性通常存在于哪种数据？（P95）
答：对于采用截面数据作样本的计量经济学问题，由于在不同的样本点上解释变量以外的其他
因素较大，所以往往存在异方差性。
4、异方差性的后果（P96）
答：（1）参数估计量非有效；（2）变量的显着性检验失去意义；（3）模型的预测失效。
5、异方差性的检验？（P96）
答：异方差的检验，即相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随即干扰项具有不同的方差，那么检验异方差性，也是就是检验随机干扰项的方差和解释变量观察值之间的相关性。
6、图示检验法的类型有哪些？（P97）
答：图示检验法的类型：同方差、单调递增型异方差、单调递减性异方差、复杂性异方差。
7、了解Park,Gleiser,White检验（P97-98）
8、异方差的修正方法是什么？（P99）
答：如果模型被证明存在异方差性，则需要发展新的方法评估模型，最常用的方法是加权最小二乘法（WLS）。加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS法估计其参数。
9、什么叫序列相关性？一般以什么为样本？（P104）
答：如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。序列相关性通常出现在以时间序列数据为样本的模型中。
10、实际问题中，序列相关性产生的原因有哪些方面？（P105）
答：（1）经济变量固有的惯性；（2）模型设定的偏误；（3）数据的“编造”。
11、为什么时间序列数据往往存在序列相关性？（P106）
答：对于采用时间序列数据作样本的计量经济学问题，由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性，带来他们对被解释变量的影响的连续性，所以往往存在序列相关性。
12、序列相关性的后果有哪些？（P106）
答：（1）参数估计量非有效；（2）变量的显着性检验失去意义；（3）模型的预测失效。
13、序列相关性的检验思路是什么？P107
答：
然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。
14、序列相关性的检验方法有哪些？（其中杜宾-瓦森检验法要求全部掌握）(P107)
答：（1）图示法；（2）回归检验法；（3）杜宾-瓦森检验法；（4）拉格朗日乘数检验。
D-W检验是杜宾（J. Durbin）和瓦森(G. S. Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关的方法，
该方法的假定条件是：
（1）解释变量X非随机；
（2）随机误差项?i为一阶自回归形式：
（3）回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量，即不应出现下列形式：
(4)回归含有截距项
D.W. 统计量:杜宾和瓦森针对原假设：H0: ?=0，即不存在一阶自回归，构如下造统计量：
该统计量的分布与出现在给定样本中的X值有复杂的关系，因此其精确的分布很难得到。
但是，他们成功地导出了临界值的下限dL和上限dU ，且这些上下限只与样本的容量n 和解释变量的个数k有关，而与解释变量X的取值无关。
D.W检验步骤:（1）计算DW值
（2）给定?，由n和k的大小查DW分布表，得临界值dL和dU
（3）比较、判断
若 0 dL dU 当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。 证明： 展开D.W.统计量： 其中 为一阶自回归模型 的参数估计。 如果存在完全一阶正相关， 则p ≈1， D.W.≈0 完全一阶负相关，则p ≈-1, D.W.≈4 完全不相关， 则p=0， D.W.=2 15、序列相关的补救方法主要有哪些？（P110） 答：（1）广义最小二乘法；（2）广义差分法。 16、虚假序列相关性是什么？（P114） 答：由于随机干扰项的序列相关性往往是在模型设定中遗漏了重要的解释变量或对模型的函数 形式设定有误，这种情形可称为虚假序列相关性，应用在模型设定的排除。避免产生虚假序列相 关性的措施是在开始时设立一个“一般”的模型，然后逐渐剔除确实不显着的变量。 17、多重共线性，完全共线性，近似共线性的概念是什么？（P117） 答：（1）如果两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性； （2）如果存在1122...0i i k ki c X c X c X +++=(i=1,2,…,n,)，其中i c 不全为0，即某一个解释变量 可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在完全共线性； （3）如果存在1122...0i i k ki i c X c X c X v ++++=(i=1,2,…,n,)，其中i c 不全为0，i v 为随机干扰项，则 称为近似共线性或交互相关； 18、实际经济问题的多重共线性的主要原因有哪些？（P118） 答：（1）经济变量相关的共同趋势；（2）滞后变量的引入；（3）样本资料的限制。 19、多重共线性的后果有哪些？（P119） 答：（1）完全共线性下参数估计量不存在； （2）近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大； （3）参数估计量经济含义不合理； （4）变量的显着性检验和模型的预测功能失去意义。 20、多重共线性的检验（P121） 答：（1）检验多重共线性是否存在； （2）判明存在多重共线性的范围：①、判定系数检验法； ②、逐步回归法。 21、克服多重共线性的方法有哪些？（P122） 答：（1）第一类方法：排除引起共线性的变量； （2）第二类方法：差分法； （3）第三类方法：减小参数估计的方差。 22、什么是随机解释变量问题？随机解释变量问题存在哪三种情况？（P127） 答：对于模型01122...i i i k ki i Y X X X ββββμ=+++++（i=1,2,…,n,) ，其基本假设之一是解释变量1X ， 2X ，…，k X 是确定性变量。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解 释变量问题。对于随机解释变量问题，又分为三种不同情况： （1）随机解释变量与随机干扰项独立； （2）随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关； （3）随机解释变量与随机干扰项同期相关。 23、实际经济问题的随机解析变量问题（P128） 答：在实际问题中，经济变量往往具有随机性。但是在单方程计量经济学模型中，凡是外生变量都被认为是确定性的。于是解释变量问题主要表现于滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 24、参数OLS估计量的统计性质的有什么不同的情况？（P129） 答：（1）如果随机解释变量X与随机干扰项μ相互独立，得到的参数估计量仍然是无偏一致估计量。 （2）如果随机解释变量X与随机干扰项μ同期不相关而异期相关，得到的参数估计量有偏，但却是一致的。 （3）如果随机解释变量X与随机干扰项μ同期相关，得到的参数估计量有偏且非一致。 需要说明的是，如果模型中带有滞后被解释变量作为解释变量，则当该滞后被解释变量与随机干扰项同期相关时，普通最小二乘估计量是有偏的且非一致的。即使同期无关，其普通最小二乘估计量也是有偏的，因为此时肯定出现异期相关。 （学会辨析图4.4.1） 25、什么叫工具变量？（P130） 答：工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。 选择为工具变量的变量必须满足以下条件： （1）与所替代的随机解释变量高度相关； （2）与随机误差项不相关； （3）与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。 26、对工具变量法，特别指出的三点是什么？（P132） 答：（1）工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” 随机解释变量。将上述工具变量法估计过程分解成两步OLS 回归：第一步：用OLS 法进行X 关于 工具变量Z 的回归^ ^ ^ 01i i X Z αα=+；第二步：以第一步得到的^ i X 为解释变量，进行OLS 回归 ^ ^ ^ ^ 01i i Y X ββ=+。 （2）如果随机解释变量可以找到多个相互独立的工具变量，人们希望充分利用这些工具 变量的信息，就形成了广义矩阵法。 （3）要找到与随机干扰项不相关而又与随机解释变量相关的工具变量并不是一件很容易 的事，但如果主要考虑到随机解释变量与随机干扰项由于同期测量误差引起的，就可以用滞后一 期的被解释变量作为原解释变量的工具变量。 第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 1、P138：什么是虚拟变量模型？ 答：生活中有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、 自然灾害对GDP 的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。为了在模型中能够反映这 些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”，根据这些因素的属性类型，构造只取 “0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables ），记为D 。 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（analysis-of variance: ANOVA ）模型。 2、P139：虚拟变量引入的两种基本方式（以例子为解释） 答：一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： 其中：Y i 为企业职工的薪金，X i 为工龄，D i =1，若是男性，D i =0，若是女性。 1.加法方式 （1）、模型例子 i i i i D X Y μβββ+++=210 上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。在该模型中，如果仍假定 E(?i )=0，则 企业女职工的平均薪金为： 企业男职工的平均薪金为： （2）、几何意义 ? 假定?2>0，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女职工平均薪 金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。 ? 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显着性进行检验，以判断企业男女职工 的平均薪金水平是否有显着差异。 （3）、图形 2.乘法方式 （1）、模型例子 根据消费理论，消费水平C 主要取决于收入水平Y ，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发 生变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可 通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。 如，设 消费模型可建立如下： 这里，虚拟变量D 以与X 相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i )= 0，上述模型所表示的函数可化为： 正常年份： 反常年份： （2）、几何解释 ???=01t D 反常年份 正常年份 t t t t X D X C E )()1,|(210βββ++==t t t t X D X C E 10)0,|(ββ+== 通过引入虚拟变量解释斜率的变化，斜率不同，截距相同。 （3）、图形 3、虚拟变量模型的设计原则 答：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m 个定性变量， 只在模型中引入m-1个虚拟变量。 一、单选题（10小题，每题2分，共20分） 1.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.C i (消费)=500-0.8I i (收入) B.Q Di (商品需求)=10+0.8I i (收入)-0.9P i (价格) C.Q si (商品供给)=20+0.75P i (价格) D.Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动) 2.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A.80% B.64% C.20% D.89% 3.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( ) A.0 B.1 C.∞ D.最小 4.DW 的取值范围是：( ) A.-1≤DW ≤0 B.-1≤DW ≤1 C.-2≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4 5.模型Y i =α0+α1D+βX i +μi ，其中D=???0 1 为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：( ) A.α0 B.α1 C.α0+α1 D.α0-α1 6.对于模型Y t =β1t +β2X t +μt ,β1t =α0+α1Z t ,如果Z t 为虚拟变量，则上述模型 计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 计量经济学期末考试及答案3 《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0 《计量经济学》期末考试复习资料 第一章绪论 参考重点： 计量经济学的一般建模过程 第一章课后题（1.4.5） 1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点： 1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？ 2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？ 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的 _______随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无 偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方 差性________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型 06A卷 一、判断说明题（每小题1分，共10分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量 的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解 释变量是结果。（×） 7. 给定显著性水平 及自由度，若计算得到 的t 值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。 （√） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性 变量有 m类，则要引入m个虚拟变量。（×） 二、名词解释(每小题2分，共10分) 1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。 3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。 4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。 5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。 三、简答题(每小题5分，共20分) 1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零； （2）随机项无序列相关和等方差性； （3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关； （4）解释变量之间不存在多重共线性。 2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？ （1）建立模型； （2）估计参数； （3）验证理论； （4）使用模型。 3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、 各年商品的零售总额、各年的年均人口增长 数、年出口额、年进口额等等； （2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市 各区罪案发生率等等； （3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等； （4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？ （1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体； （2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零； （4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。 四、分析、计算题(每小题15分，共45分) 1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficie nt Std. Erro r t-Statist ic Prob . C（） INCOME（） COST（） R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared （） . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic（）Durbin-Wats on stat Prob(F-statisti c) INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。 1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。 2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y 6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为____经济学______、__统计学________、__数学________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的___理论_______关系，用___定型_______性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_ 定量___关系，用___随机_______性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用____数学方法______描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和_____应用_____计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程______和_____联立方程_____两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即______选择变量 ____、____________确定变量之间的数学关系________、_________拟定模型中待估计参数的数值范围___________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定___解释变量_______。 8．可以作为解释变量的几类变量有____外生经济______变量、_______外生条件___变量、______外生政策____变量和_____滞后被解释_____变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是___经济行为理论_______。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_____时间序列_____数据、_____截面数据_____数据和______虚变量____数据。 11．样本，数据的质量包括四个方面_____完整性__________、____准确性_____、___可比性____、________一致性__。 12．模型参数的估计包括______对模型进行识别____、______估计方法的选择____和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是___经济意义_______检验、______统计____检验、______计量经济学___检验和_____预测_____检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_____序列相关_____检验、______异方差性___检验、解释变量的______多重共线性____检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即____结构分析______、______经济预测____、_____政策评价_____、_____检验和发展经济理论_____。 16．结构分析所采用的主要方法是____弹性分析、_____、_____乘数分析_____ _和_____比较静力分析_____。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 一、单项选择题（10×1分=10分）。 1、“计量经济学”一词最早是由（B ）依照“生物计量学”创造出来的。 A 、恩格尔（R.Engle ） B 、弗瑞希（R.Frisch ） C 、萨缪尔森（P.Smuelson ） D 、丁伯根（J.Tinbergen ） 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来， 这样的数据称为（ B ）。 A 、横截面数据； B 、 时间序列数据； C 、修匀数据； D 、随机数据 3、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ B ）。 A 、RSS=TSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、ESS=RSS-TSS D 、ESS=TSS+RSS 4、多元线性回归模型的“线性”是指对（ C ）而言是线性的。 （A ）解释变量； （B ）被解释变量；（C ）回归参数； （D ）剩余项 5、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的显著性 水平下对1β的显著性做t 检验，则1β显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ D ） （A ）t 0.05（30）；（B ）t 0.025（28）；（C ）t 0.025（27）；（D ）F 0.025（1，28） 6、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ C ） （A ）增大；（B ）减小；（C ）无穷大； （D ）无穷小 7．更容易产生异方差的数据为（ C ） A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 8．在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法； B.对原模型变换的方法； C.对模型的对数变换法； D.两阶段最小二乘法 9、在分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（ B ） A 、 1个， B 、 2个， C 、3个， D 、4个； 10、根据样本资料建立某消费函数如下： t t t X D C 45.035.555.100?++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭 城镇家庭01D ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A )。 A 、t t X C 45.058.551?+= B 、 t t X C 45.005.001?+= C 、t t X C 35.5550.100?+= D 、 t t X C 35.5595.100?+= 二、多项选择题（10×2分=20分）。 1、经济计量分析工作的几个步骤是（BCDE ）。 A 、经济理论研究 B 、设定模型 C 、估计参数 D 、检验模型 E 、应用模型 2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD ）。 A 、经济意义检验 B 、统计推断检验 C 、计量经济学检验 D 、预测检验 E 、对比检验 计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32 卷(一) 选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分） 1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而B A.减少B．增加 C．不变D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1，则表明模型中存在C A．异方差性B．序列相关 C．多重共线性D．拟合优度低 3、经济计量模型是指D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B A．0.2%B．0.75% C．5%D．7.5% 7、对样本相关系数 r，以下结论中错误的是D A．越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B．越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 ? ? C ．-1≤r≤1 D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立 8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关 D ．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型 中，检验 H 0: βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t = βi var(β i ) 服从 A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有 ABC A ．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．确定性 E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于 ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验 D ．DW 检验 E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度 C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D ．滞后的解释变量存在序列相关问题 E ．解释变量间 存在多重共线性问题计量经济学模拟考试题第5套(含答案)
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